沪深300股指期货怎么导出高频数据-股指期货

一、如何导出沪深300个股历史收盘价 导入excel中 计算β值

！金字塔期货、外汇历史数据下载 09-11-2 数据下载FTP地址 ftp：//60.28.160.67/  数据导入步骤：1．下载解压缩完毕后，放到C盘根目录2．按Ctrl+D打开数据管理器，然后选择导入页面3．左面将允许导入的市场打勾，上面选择好导入周期，右边确认导入选项以及数据路径4．点“执行安装”按钮。
分笔数据导入方法：分笔数据存在与K线数据不同，分笔数据是每个交易日一个数据文件，存放于 DATA市场DYNAMIC，只需将分笔数据文件拷贝到该市场目录下即可。
别忘记在Ctrl+O选项->；
维护，将分笔数据存放天数修改到相应数字，否则拷贝过来的分笔数据会被自动清除掉。
这个也有股票数据，下载很费时间，我是用了ftp工具下载可以断点续连。
不过要用上这些数据不容易，格式方面只能你自己摸索了。
我下载后没用又删除了。

二、沪深300指数期货与沪深300股票之间的关系?

首先，沪深300指数期货，简称股指期货，它是以你说的沪深300指数为标的物的，而沪深300指数又是以沪深300只股票作为样本的。
3者之间是有联动关系的。
第二，股指期货推出就像创业板上市的时候，那么多人去爆炒，导致第一天就涨停一样的。
每个新品种推出的时候，市场都会有利好的预期。
但事实上，理性的投资者不会简单的认为沪深300指数一定会上涨。
第三，想用股票去影响期货，从技术上来讲是不可能的，因为股票是没有杠杆作用的，要影响股票需要的资金量太大了。
相反，用期货期货去影响股票还是可能的。
所以有种说法，说私募基金这些机构投资者也许会有人想这么操作，也就是说从技术上来讲私募基金是可能影响股指期货，但是，从可操作性上来讲，是蛮困难的。
网上说的股票上涨那是说短线上涨。
只要有了股指期货，今后股票不可能像以前一样，一味的牛市上涨，而是会慢慢回归理性。
因为股指期货是有做空机制的，而且在交割日最终会和沪深300指数现货回归一致的。

三、股指期货

简单的说股指期货在性质上和普通期货是一致的，都是对未来确定时点的标的物进行预测性交易。
与实物期货不同的是，股指期货在到期时不是进行实物交割而是结算差价，即是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算。
　　另外，附上江苏省证监会对股指期货的一些基本阐释：　　股指期货的概念　　股指期货的全称是股票价格指数期货，是以股票市场的价格指数作为交易标的物的期货。
从股票指数期货市场参与者的角度来看，股指期货主要有三种功能，即套期保值、套利和投机。
　　股指期货是金融期货中最晚出现一个品种，也是20世纪80年代金融创新过程中出现的最重要最成功的金融工具之一。
股指期货当前已成为全球各大金融期货市场上交易最为活跃的期货品种之一。
　　合约乘数　　股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。
股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额，这一固定的货币金额称为合约乘数。
　　因为金额固定，所以期货市场以该合约标的指数的点数来报出期货合约的价格，根据官方公布的信息，沪深300指数期货的合约乘数暂定为300元／点。
假设沪深300指数现在是1350点，那么沪深300指数期货1350点就是它这一时刻的价格；
则一张沪深300指数期货合约的价值为1350×300＝ 405000元。
如果指数上涨了10点，则一张期货合约的价值增加3000元。
　　最小变动单位　　最小变动单位(即一个刻度)，通常也是用点数来表示，用最小变动单位与合约乘数相乘即可得到最小变动单位的货币形式。
最小变动单位对市场交易的活跃程度有重要的影响，如果变动单位太大，将可能打击投资者的参与热情。
最小变动单位的确定原则，主要是在保证市场交易活跃度的同时，减少交易的成本。
　　沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动30元。
　　保证金　　保证金是清算机构为了防止指数期货交易者违约而要求交易者在购买合约时必须交纳的一部分资金，根据性质不同，可分为初始保证金和追加保证金。
　　保证金水平的高低，将决定股指期货的杠杆效应，保证金水平过高，将抑制市场的交易量，而保证金的水平过低，将可能引致过度的投机，增加市场的风险。
　　目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。
　　假定沪深300的指明返烂数现在为1350点，那么投资者交易1手股指期货，需要交纳的保证金就是1350×300×0.8＝32400元。
如果出现激漏亏损，还需要客户准备随时追加资金，弥补亏损带来的保证金缺口。
　　为了更直观地了解股指期货的特点，我们假设一个投资者有10万元资金，买入1手股指期货合约，价格是1350点，这时这个投资者需要支付的保证金是 32400元。
如果沪深300指数当天下跌了120点，则客户第一天就损失36000元，这时客户的账面权益就剩下64000元，如果第二天继续下跌 120点，则客户的账面权益就剩下28000元。
这时候客户的资金已不足以支付保证金，期货经纪公司就会要求你在第三天开盘前追加保证金，否则在第二天开盘后，就会采取强行平仓。
　　我们假设第三天客户没有能够追加保证金，而股指期货价格在开盘后跳空10点，以1000点开盘，期货公司在1000点予以强行平仓，客户账面权益就在 28000元的基础上，又损失10×300＝3000元，账户权益降至25000元(为了计算方便，上述计算均省略了交易手续费的支出)。
从指数下跌看，指数仅下跌了18.5%，但是客户资金权益却下跌了76%，是指数下跌幅度的4倍。
　　交易手续费　　买卖期货合约的所花费用，发生的每笔费用从客户账户中自动扣除。
世薯根据已公布的沪深300股指期货合约，交易手续费未定。
按证监会有关规定，期货合约中交易所向会员收取的单边交易手续费基本上为合约面值的万分之二，按10万面值计算每个会员单边交易手续为20元／张。
按照惯例，预计交易所会员会另外向期货合约持有者多收取万分之三的手续费，一份合约的交易成本预计为交易额的万分之五。
　　熔断机制　　熔断机制是当股指期货市场发生较大波动时，交易所为控制风险所采取的一种手段：当波动幅度达到交易所所规定的熔断点时，交易所会暂停交易一段时间，然后再开始正常交易，并重新设定下一个熔断点。
沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%，当市场价格触及6%，并持续1分钟，熔断机制启动。
在随后的10分钟内，买卖申报价格只能在6%之内，并继续成交，超过6%的申报会被拒绝。
10分钟后，价格限制放大到10%。
　　交易时间及最后交易日交易时间　　沪深300指数期货早上9时15分开盘，比股票市场早15分钟。
9时10分到9时15分为集合竞价时间。
下午收盘为15时15分，比股票市场晚15分钟，为15时15分。
最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，为15时00分，其它月份合约仍然在15时15分收盘。
　　交割和结算方式　　期指市场虽然是建立在股市之上的衍生市场，但期指交割以现金方式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期，投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”现象。
　　股指期货是以现金方式结算，并且是按期货的规律实行每日无负债结算制度，即投资者账户中每天的履约保证金不能出现负数。
　　合约月份　　沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约。
分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。
如当月月份为7月，则下月合约为8月，季月合约为9月与12月。
表示方式为IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。
其中IF为合约代码，06表示2006年，07表示7月份合约。
　　最大持仓限制　　根据现有的合约设计，单个投资者对某月份合约的单边持仓限额为2000张。
如果确实需要保值，可以向交易所提交申请经过批准以后，方可超限持仓，否则交易将会在规定时间内进行强制平仓处理。

四、求助，我想找沪深300指数及其股指期货自4月16日以来的一分钟的高频数据，到哪找啊？

打开任何一款交易软件（同花顺、东方财富、等），把K线周期调整为1分钟即可。

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